Konzepte in den NatCat Modellen für Europäische Winterstürme

Dr. Mathias Raschke (Director Howden Re, Catastrophe Risk Analyst) |
Verena Schärtl (Director Howden Re, Head of Actuary Germany & Austria) |

Einleitung

Amy bzw. Detlef, der erste Sturm der aktuellen Saison, liegt bereits hinter uns und die Erneuerung der meisten Rückversicherungsverträge für Naturkatastrophen (Natural Catastrophe = NatCat) stehen bevor – ein guter Zeitpunkt, die NatCat Modelle für unsere europäischen Winterstürme, den extratropischen Zyklonen, zu diskutieren und den Nutzern der Modelle bzw. der Modellierungsergebnisse nahe zu bringen.

Zweck aller NatCat Modelle ist, die Wahrscheinlichkeit von kumulierten Versicherungsschäden, sprich monetären Größen, zu schätzen (vgl. Mitchell-Wallace et al. 2017). Dies impliziert die korrekte Berücksichtigung der Abhängigkeiten zwischen solchen Schäden, zum Beispiel von verschiedenen Portfolios und Einzelrisiken. Diese stochastischen Abhängigkeiten und Interaktionen bezeichnen wir hier allgemein als Korrelation. Auch wenn die Physikalität in den Modulen Gefährdung, Exposure(geographie) und Empfindlichkeit eine wichtige Rolle spielt, ist sie kein Selbstzweck, sondern zielt primär auf die korrekte